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Performance und Risiken von Hedge-Fonds
eBook
ISBN/EAN: 9783638594479
Umbreit-Nr.: 4693669
Sprache:
Deutsch
Umfang: 87 S., 2.58 MB
Format in cm:
Einband:
Keine Angabe
Erschienen am 09.02.2007
Auflage: 1/2007
E-Book
Format: EPUB
DRM: Nicht vorhanden
- Zusatztext
- Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Banken und Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngster Zeit die Diskussion hinsichtlich der von dieser Anlageklasse ausgehenden Risiken aufgekommen. So wird dem Hedge-Fonds Management vorgeworfen, ohne Rücksicht aktiv auf einzelne Finanztitel oder sogar auf internationale Finanzsysteme Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite gelten Hedge-Fonds als attraktive Anlageformen, da durch die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen erzielt werden können. Insbesondere durch die wachsende Bedeutung angemessener Renditen, rücken daher Hedge-Fonds ins Blickfeld Privat- als auch institutioneller Anleger. Der Autor Arno Melcher gibt einführend einen Überblick über die Vielzahl der auf den Finanzmärkten gehandelten Hedge-Fonds-Strategien. Schwerpunkt bilden Kapitel 5 und 6. Hier werden verschiede Hedge-Fonds-Strategien mit traditionellen Anlageformen anhand geeigneter Performancemaße, wie z.B. LPM-Maße, verglichen. Desweitern erfolgt eine Portfolioanalyse, die auf dem Modell von Markowitz basiert. Das Buch richtet sich sowohl an wissenschaftliche Fachkräfte, als auch den interessierten Anleger.
- Kurztext
- Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Banken und Finanzierung), 70 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Obwohl Hedge-Fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten existieren, ist erst in jüngster Zeit die Diskussion ...