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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
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- Zusatztext
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Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
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- Kurztext
- Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestutztes Verfahren. Hierfur verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhangigkeiten in okonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhangigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Markte und bieten die Grundlage fur vollkommen neuartige Forschungsansatze fur die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
- Autorenportrait
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Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.
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